DIRIGIDO A :

Profesionales de las áreas de riegos , financiera y todo aquel que quiera ampliar su conocimiento en los principales riesgos a los que se enfrenta la institución.

OBJETIVOS :

Conocer las mejores prácticas en la elaboración de reportes de riego.

Estimar Perdidas esperadas e inesperadas para identificar el efecto potencial de los riesgos en el capital de la institución

Identificar herramientas avanzadas para la mitigación, control de riesgos de crédito, liquidez y de mercado, bajo la premisa de detección temprana.

CONTENIDO

MODULO1

RIEGO DE CREDITO

Conceptos básicos en la medición del riesgo de crédito: cartera en riesgo y su influencia por crecimiento, castigos, etc., índice de recuperación etc.
Análisis de cartera por cosechas
Pérdida esperada y no esperada: matrices de transición: incluye ejercicios en Excel utilizando tablas dinámicas

Módulo 2

RIESGO DE LIQUIDEZ

Conceptos básicos
Brechas de vencimiento (GAP de liquidez)
VAR de liquidez (Utilizando volatilidades e índices de cobertura)

Módulo 3

RIESGO DE MERCADO

Conceptos básicos
Brechas de sensibilidad (tasas de interés)
Brechas utilizando duración
Brechas de tipo de cambio

Inversión

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